Сравнение TBLGX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLGX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLGX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | -0.09% | 15.49% | 11.32% | 16.91% | -16.41% | 2.96% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.38%.
TBLGX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLGX и TDIFX
TBLGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLGX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TBLGX
TDIFX
Сравнение TBLGX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLGX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.10 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.62 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 6.71 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLGX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.01 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TBLGX и TDIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLGX и TDIFX
Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | 2.88% | 2.87% | 2.48% | 2.21% | 2.60% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TBLGX и TDIFX
Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLGX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -12.21% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -2.61% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.67% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.77% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.85% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLGX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLGX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.49% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 2.32% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 4.33% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 5.89% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 5.05% | +6.40% |