Сравнение TBLGX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLGX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLGX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | -0.79% | 15.49% | 11.32% | 16.91% | -16.41% | 2.96% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLGX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.
TBLGX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLGX и FFGZX
TBLGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLGX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TBLGX
FFGZX
Сравнение TBLGX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLGX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.33 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.23 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 9.26 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLGX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TBLGX и FFGZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLGX и FFGZX
Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | 2.90% | 2.87% | 2.48% | 2.21% | 2.60% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TBLGX и FFGZX
Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLGX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -14.94% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -3.33% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -2.30% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.29% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.80% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLGX и FFGZX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLGX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.06% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 2.89% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 4.42% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 5.04% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 4.39% | +7.06% |