PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLD с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLD с PFXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLD (Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock) is a stock, while PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Over the past 3 years, TBLD returned 21.65%/yr vs 10.39%/yr for PFXF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBLD и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLD показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 8.59%.

TBLD

1 день
0.05%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.82%
6 месяцев
14.19%
1 год
24.49%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFXF

1 день
0.05%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.59%
6 месяцев
9.97%
1 год
18.20%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.49%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLD и PFXF

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		11.82%31.88%14.02%18.01%-17.47%-4.15%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.59%9.64%8.42%11.20%-18.83%5.26%

Correlation

The correlation between TBLD and PFXF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.49

The correlation between TBLD and PFXF shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с TBLD:
TBLD с JEPQTBLD с LVHITBLD с FTQGXTBLD с FSPTXTBLD с CGDVTBLD с FDVVTBLD с FNGS
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Доходность на риск

TBLD vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLD
Ранг доходности на риск TBLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLD c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLDPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.05

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.97

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.13

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

11.03

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLD vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLD на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFXF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLD и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLDPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TBLD и PFXF

Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLDPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-35.49%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-5.83%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.88%

-11.90%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.90%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.91%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.65%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLD и PFXF

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TBLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLDPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.08%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

6.69%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

8.93%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

10.91%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

13.21%

+1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLD и PFXF

Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности PFXF в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		5.67%6.22%8.32%8.06%8.02%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLD and PFXF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLD has higher volatility (3.74%) compared to PFXF (3.08%). In terms of maximum drawdown, TBLD dropped -33.65% vs PFXF's -35.49%.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLD и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор