PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLAX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLAX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLAX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLAX и FRKMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		-0.38%12.08%8.71%12.41%-13.11%1.40%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, TBLAX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

TBLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.15%
1 год
9.96%
3 года*
9.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с TBLAX:
TBLAX с SCHGTBLAX с PBRNXTBLAX с FFFAXTBLAX с FFGZXTBLAX с FNSHXTBLAX с FTLSXTBLAX с FYTKX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий TBLAX и FRKMX

TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Доходность на риск

TBLAX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLAX
Ранг доходности на риск TBLAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLAX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLAXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.72

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.35

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.34

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLAX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLAX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLAXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между TBLAX и FRKMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLAX и FRKMX

Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		3.66%3.64%2.33%2.45%3.65%2.07%0.00%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TBLAX и FRKMX

Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLAXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-16.04%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.42%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.44%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.64%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLAX и FRKMX

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLAXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.14%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.95%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

4.63%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

5.23%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

5.14%

+2.40%