PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBJL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с UAUG

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while UAUG tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 8.15%/yr for UAUG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью 5.92%.

TBJL

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-3.53%
С начала года
-3.84%
1 год
-1.69%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
—
Всё время*
-4.41%

UAUG

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
6.10%
С начала года
5.92%
1 год
11.36%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
Всё время*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-3.84%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.68%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		5.92%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%2.76%

Correlation

The correlation between TBJL and UAUG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с HYGTBJL с VOOTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с PAUGUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с QQQUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

TBJL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBJLUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.23

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.27

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.88

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

15.28

-15.85

TBJL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBJL и UAUG

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-13.91%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-3.96%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-10.35%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-13.91%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

0.00%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-2.32%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.75%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и UAUG

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.51%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

4.12%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

5.11%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

7.91%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

8.64%

+1.95%

Сравнение комиссий TBJL и UAUG

И TBJL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и UAUG

Ни TBJL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and UAUG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBJL has higher volatility (2.15%) compared to UAUG (0.51%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, UAUG leads with 8.15% vs -4.48% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAUG has performed better with a 8.15% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

TBJL and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while UAUG tracks S&P 500.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор