PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

TBJL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.23%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с AIOOTBJL с BAPR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий TBJL и UAUG

И TBJL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

TBJL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.46

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

2.15

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.23

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

11.11

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.46

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.88

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.82

-1.20

Корреляция

Корреляция между TBJL и UAUG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и UAUG

Ни TBJL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TBJL и UAUG

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-13.91%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.31%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-13.91%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-2.16%

-18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-2.41%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.27%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и UAUG

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.86%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

4.32%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

9.43%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

7.85%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

8.80%

+2.02%