PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с SFLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. TBJL is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, TBJL returned -1.18%/yr vs 15.25%/yr for SFLR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 3.59%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

SFLR

1 день
-2.45%
1 месяц
1.58%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.63%
1 год
17.46%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%4.24%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		3.59%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between TBJL and SFLR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BAPRTBJL с BALT
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

TBJL vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.90

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.52

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.58

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

10.49

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SFLR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.90

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.63

-2.01

Просадки

Сравнение просадок TBJL и SFLR

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-12.13%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-6.79%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-12.13%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-2.45%

-18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-1.74%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.67%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и SFLR

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.19%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

6.96%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

9.26%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

10.23%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

10.23%

+0.43%

Сравнение комиссий TBJL и SFLR

TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и SFLR

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.33%0.33%0.42%1.16%0.06%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and SFLR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (3.19%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 15.25% vs -1.18% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 15.25% return vs -1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор