PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с KFEB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. TBJL is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, TBJL returned -0.32% vs 23.78% for KFEB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 10.58%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

KFEB

1 день
-1.49%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.58%
6 месяцев
9.48%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и KFEB

2026 (YTD)2025
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%0.81%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		10.58%8.76%

Correlation

The correlation between TBJL and KFEB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PQAPKFEB с PMAP

Доходность на риск

TBJL vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.15

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.10

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.12

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

14.96

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KFEB равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.15

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.12

-1.49

Просадки

Сравнение просадок TBJL и KFEB

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-14.16%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-5.80%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-1.49%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-2.32%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.59%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и KFEB

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.80%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

7.83%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

11.09%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

13.31%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

13.31%

-2.65%

Сравнение комиссий TBJL и KFEB

И TBJL, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и KFEB

Ни TBJL, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TBJL and KFEB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KFEB has higher volatility (2.80%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 23.78% vs -0.32% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 23.78% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

TBJL and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор