PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с DMAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while DMAX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, TBJL returned -0.32% vs 8.27% for DMAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.12%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

DMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и DMAX

2026 (YTD)2025
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.39%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		2.12%7.81%

Correlation

The correlation between TBJL and DMAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BAPRTBJL с BALT
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZAPRDMAX с ZDEKDMAX с ZMAYDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJUN

Доходность на риск

TBJL vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.54

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
5.45

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.76

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.88

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

29.98

-30.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.54

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

2.08

-2.45

Просадки

Сравнение просадок TBJL и DMAX

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и DMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-3.37%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-1.41%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-0.29%

-20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-0.38%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.28%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и DMAX

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.42%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

1.56%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

2.35%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

3.40%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

3.40%

+7.26%

Сравнение комиссий TBJL и DMAX

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и DMAX

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.16%1.18%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and DMAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBJL has higher volatility (0.67%) compared to DMAX (0.42%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs DMAX's -3.37%.

On 1-year performance, DMAX leads with 8.27% vs -0.32% for TBJL. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 8.27% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.

DMAX has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DMAX tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.50% for DMAX.

DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и DMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор