Сравнение TBJL с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
TBJL и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBJL и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.23% | 1.39% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
TBJL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBJL и DMAX
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
TBJL vs. DMAX — Ранг доходности на риск
TBJL
DMAX
Сравнение TBJL c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 2.25 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 3.38 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.94 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 19.00 | -19.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.25 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.70 | -2.08 |
Корреляция
Корреляция между TBJL и DMAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и DMAX
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и DMAX
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBJL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -3.37% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -2.00% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -0.86% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -0.42% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.41% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и DMAX
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBJL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.99% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 1.82% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 3.45% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 3.56% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 3.56% | +7.26% |