Сравнение TBJL с APXM
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. TBJL is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, TBJL returned -1.69% vs 4.76% for APXM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.37%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
APXM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам TBJL и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 0.50% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.37% | 5.24% |
Correlation
The correlation between TBJL and APXM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. APXM — Ранг доходности на риск
TBJL
APXM
Сравнение TBJL c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.00 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 7.98 | -8.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 46.51 | -47.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и APXM
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -0.60% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -0.60% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.19% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -0.05% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.10% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и APXM
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.47% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 1.13% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 1.26% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 1.37% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 1.37% | +9.22% |
Сравнение комиссий TBJL и APXM
TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и APXM
Ни TBJL, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and APXM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to APXM (0.47%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs APXM's -0.60%.
On 1-year performance, APXM leads with 4.76% vs -1.69% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APXM has performed better with a 4.76% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
TBJL and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.85% for APXM.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор