Сравнение TBIL с NUSB
TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) and NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. TBIL is passively managed, while NUSB is actively managed. Over the past year, TBIL returned 3.93% vs 4.30% for NUSB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for NUSB.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и NUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 1.51%, а NUSB немного выше – 1.54%.
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBIL и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.51% | 4.19% | 4.21% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 1.54% | 4.71% | 4.50% |
Correlation
The correlation between TBIL and NUSB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. NUSB — Ранг доходности на риск
TBIL
NUSB
Сравнение TBIL c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIL | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +26.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 17.16 | 9.15 | +8.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 196.84 | 72.63 | +124.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 934.40 | 395.91 | +538.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIL | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78 | 11.76 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.08 | 12.55 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и NUSB
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и NUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.16% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и NUSB
Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.08%, в то время как у Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.23% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.37% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.39% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.39% | -0.07% |
Сравнение комиссий TBIL и NUSB
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и NUSB
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности NUSB в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.30% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and NUSB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSB has higher volatility (0.09%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs NUSB's -0.16%.
On 1-year performance, NUSB leads with 4.30% vs 3.93% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUSB has performed better with a 4.30% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for NUSB.
NUSB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.82% for TBIL.
They also come from different issuers: US Benchmark Series and Nuveen. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.17% for NUSB.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 11.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и NUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор