PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSB с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSB с BAMU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU).

NUSB и BAMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSB и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSB и BAMU

2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		0.83%4.71%4.50%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.60%3.21%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, NUSB показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 0.60%.

NUSB

1 день
0.06%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
-0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Ultra Short Income ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с NUSB:
NUSB с TBILNUSB с SGOVNUSB с XBILNUSB с USDXNUSB с EVSBNUSB с BOXXNUSB с DUSB
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMVBAMU с BAMOBAMU с CUSDBAMU с BAMGBAMU с BAMA

Сравнение комиссий NUSB и BAMU

NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

NUSB vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSBBAMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.42

4.42

+6.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

26.35

7.57

+18.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.58

2.12

+4.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.86

25.11

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

203.13

89.35

+113.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSB vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 10.42, что выше коэффициента Шарпа BAMU равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSBBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42

4.42

+6.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.47

4.11

+8.36

Корреляция

Корреляция между NUSB и BAMU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и BAMU

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности BAMU в 3.13%

TTM202520242023
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		4.42%4.51%3.61%0.00%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок NUSB и BAMU

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и BAMU.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSBBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-0.36%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.12%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.02%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и BAMU

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.13%, в то время как у Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSBBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.20%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

0.47%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

0.67%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

0.90%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

0.90%

-0.51%