Сравнение NUSB с XBIL
NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) and XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. NUSB is actively managed, while XBIL is passively managed. Over the past year, NUSB returned 4.09% vs 3.83% for XBIL. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NUSB charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for XBIL.
Доходность
Сравнение доходности NUSB и XBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSB показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у XBIL с доходностью 2.09%.
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
XBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.12K | $16.13K | $12.72K | |
| $4.21M | $4.41M | $4.87M |
Сравнение доходности по годам NUSB и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 2.20% | 4.71% | 4.48% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 2.09% | 4.17% | 4.33% |
Correlation
The correlation between NUSB and XBIL is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.33 |
The correlation between NUSB and XBIL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSB vs. XBIL — Ранг доходности на риск
NUSB
XBIL
Сравнение NUSB c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSB | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.93 | 10.98 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.04 | 64.19 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 455.65 | 605.16 | -149.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSB и XBIL
Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и XBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSB | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -0.08% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -0.06% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSB и XBIL
Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) имеют волатильность 0.09% и 0.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSB | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 0.21% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31% | 0.30% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.37% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.37% | +0.01% |
Сравнение комиссий NUSB и XBIL
NUSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSB и XBIL
Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности XBIL в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.25% | 4.51% | 3.61% | 0.00% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.68% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
NUSB and XBIL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBIL has higher volatility (0.09%) compared to NUSB (0.09%). In terms of maximum drawdown, NUSB dropped -0.16% vs XBIL's -0.08%.
On 1-year performance, NUSB leads with 4.09% vs 3.83% for XBIL. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUSB has performed better with a 4.09% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for NUSB.
NUSB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.68% for XBIL.
They also come from different issuers: Nuveen and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.17% for NUSB and 0.15% for XBIL.
NUSB currently has the higher Sharpe Ratio (13.11 vs 13.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSB и XBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор