PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSB с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSB с USDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).

NUSB и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSB и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSB и USDX

2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		0.85%4.71%4.50%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, NUSB показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.

NUSB

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Ultra Short Income ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с NUSB:
NUSB с TBILNUSB с SGOVNUSB с XBILNUSB с BAMUNUSB с EVSBNUSB с BOXXNUSB с EVSD
Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Сравнение комиссий NUSB и USDX

NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

NUSB vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSBUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.37

3.26

+7.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

26.20

5.09

+21.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.55

1.83

+4.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.69

6.24

+21.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

201.92

33.37

+168.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSB vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 10.37, что выше коэффициента Шарпа USDX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSBUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37

3.26

+7.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.48

4.44

+8.04

Корреляция

Корреляция между NUSB и USDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и USDX

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности USDX в 5.62%

TTM20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		4.37%4.51%3.61%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%

Просадки

Сравнение просадок NUSB и USDX

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSBUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-0.94%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.94%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.06%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.18%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и USDX

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.12%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSBUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.48%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

1.39%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

1.78%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

1.57%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

1.57%

-1.18%