Сравнение TBIL с BILS

С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILS равному 16.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBIL и BILS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью BILS в 3.90%

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BILS.

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.