Сравнение TBIL с AMDW
TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. TBIL is passively managed, while AMDW is actively managed. Over the past year, TBIL returned 3.84% vs 206.80% for AMDW. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $94.76M | $82.91M | $92.13M |
Сравнение доходности по годам TBIL и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.13% | 1.82% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
Correlation
The correlation between TBIL and AMDW is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TBIL
AMDW
Сравнение TBIL c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIL | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +64.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 22.55 | 1.36 | +21.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 192.35 | 6.01 | +186.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,094.15 | 11.75 | +1,082.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIL и AMDW
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -34.64% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -34.64% | +34.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.31% | +20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.01% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 17.69% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и AMDW
Текущая волатильность для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.07%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 29.75% | -29.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 68.16% | -67.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 86.61% | -86.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 85.60% | -85.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 85.60% | -85.28% |
Сравнение комиссий TBIL и AMDW
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и AMDW
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности AMDW в 54.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.69% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and AMDW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs AMDW's -34.64%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 3.84% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 3.69% for TBIL.
TBIL is categorized as Ultrashort Bond, while AMDW is Derivative Income. They also come from different issuers: F/m and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.99% for AMDW.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.01 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор