PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIIX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIIX и TVIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
-1.80%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 11.18% соответственно.


TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%

TVIIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.17%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Bond Index Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Сравнение комиссий TBIIX и TVIIX

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TBIIX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBIIXTVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.62

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.45

-2.36

TBIIX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBIIXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.26

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между TBIIX и TVIIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и TVIIX

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности TVIIX в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
2.66%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и TVIIX

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TVIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TBIIXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-32.04%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-10.98%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-25.56%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-32.04%

+12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-6.56%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.64%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.39%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и TVIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBIIXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.70%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.15%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

15.74%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

14.78%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

15.90%

-10.90%