Сравнение TBIIX с MCDWX

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MCDWX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBIIX и MCDWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и MCDWX.

TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.