PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 5.94% против 8.38% соответственно.

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TBGVXTBHDX с TWEBXTBHDX с TBCUXTBHDX с ARTHXTBHDX с CAEIXTBHDX с CSUAXTBHDX с FMIEX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий TBHDX и VMNVX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TBHDX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

6.22

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.90

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.76

-0.49

Корреляция

Корреляция между TBHDX и VMNVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и VMNVX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности VMNVX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и VMNVX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-33.11%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-7.93%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-12.93%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-33.11%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-4.95%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.82%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.66%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и VMNVX

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.93%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

5.02%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

10.09%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

9.53%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

11.96%

+1.84%