PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с PZRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		10.64%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.23% соответственно.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

PZRIX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.79%
С начала года
10.64%
6 месяцев
18.99%
1 год
38.00%
3 года*
19.91%
5 лет*
10.95%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с FSPSX

Сравнение комиссий TBGVX и PZRIX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.71

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.44

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.46

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

15.46

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.71

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между TBGVX и PZRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и PZRIX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности PZRIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.93%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и PZRIX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-43.53%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.18%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-30.85%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-43.53%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-4.59%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.99%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.39%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и PZRIX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.67%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.93%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

14.14%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

15.85%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.02%

-4.37%