PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с FSGEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.11%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.01% соответственно.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

FSGEX

1 день
1.34%
1 месяц
-2.28%
С начала года
3.11%
6 месяцев
7.08%
1 год
28.27%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий TBGVX и FSGEX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.76

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.34

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.60

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

9.94

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Корреляция

Корреляция между TBGVX и FSGEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и FSGEX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности FSGEX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.93%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и FSGEX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-34.74%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.24%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-29.66%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-34.74%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-7.36%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.51%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и FSGEX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.35%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

11.28%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.34%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

15.20%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.14%

-3.49%