PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с BCIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBGVX с BCIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) and BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TBGVX returned 7.89%/yr vs 2.87%/yr for BCIIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBGVX charges 1.40%/yr vs 1.25%/yr for BCIIX.

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и BCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у BCIIX с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции TBGVX превзошли акции BCIIX по среднегодовой доходности: 7.89% против 2.87% соответственно.

TBGVX

1 день
0.19%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.15%
6 месяцев
11.72%
1 год
18.28%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.89%

BCIIX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-16.78%
3 года*
0.97%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBGVX и BCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		10.15%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		-8.91%-0.24%-0.83%28.36%-31.37%7.46%24.49%21.59%-11.98%23.62%

Correlation

The correlation between TBGVX and BCIIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1999 г.

0.73

Over the past year, the correlation between TBGVX and BCIIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Brown Capital Management International Equity Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с VEATBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с FEUPXTBGVX с MIEIXTBGVX с VOO
Часто сравнивают с BCIIX:
BCIIX с URTHBCIIX с FAOSXBCIIX с BCSVXBCIIX с BCSSXBCIIX с FHLFXBCIIX с GQJPXBCIIX с EPDPX

Доходность на риск

TBGVX vs. BCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BCIIX
Ранг доходности на риск BCIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c BCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXBCIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-1.04

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.40

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.84

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.68

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

-1.36

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. BCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BCIIX равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и BCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXBCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-1.04

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.20

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.18

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.21

+0.54

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и BCIIX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки BCIIX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и BCIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGVXBCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-61.12%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-25.62%

+16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.45%

-25.62%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-43.22%

+25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-43.22%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-25.14%

+23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-16.15%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

12.72%

-9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и BCIIX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 2.67%, в то время как у Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGVXBCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.96%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

13.29%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

16.62%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

18.23%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.27%

-3.60%

Сравнение комиссий TBGVX и BCIIX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BCIIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и BCIIX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, тогда как BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.64%2.99%0.62%0.80%0.77%1.84%0.31%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.00%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Часто задаваемые вопросы

TBGVX and BCIIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIIX has higher volatility (4.96%) compared to TBGVX (2.67%). In terms of maximum drawdown, TBGVX dropped -50.97% vs BCIIX's -61.12%.

TBGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBGVX и BCIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор