PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с RHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с RHTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX).

TBFG и RHTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и RHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и RHTX

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%10.48%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		-0.66%15.42%20.33%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью -0.66%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHTX

1 день
-0.41%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
1.05%
1 год
17.69%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

RH Tactical Outlook ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с AMAXRHTX с QQWZRHTX с TDSB

Сравнение комиссий TBFG и RHTX

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.

RHTX
RH Tactical Outlook ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. RHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c RHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGRHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.37

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.48

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.13

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. RHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа RHTX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и RHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGRHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.93

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.20

+0.86

Корреляция

Корреляция между TBFG и RHTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и RHTX

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и RHTX

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и RHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGRHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-24.68%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-12.77%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-9.79%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.87%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.68%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и RHTX

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 4.71%, в то время как у RH Tactical Outlook ETF (RHTX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGRHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.86%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

12.84%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

19.05%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

18.17%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

18.17%

-7.19%