Сравнение TBFG с CEFZ
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFG charges 0.42%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 5.49%.
TBFG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 10.44% | 8.27% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.49% | 7.67% |
Correlation
The correlation between TBFG and CEFZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
TBFG
CEFZ
Сравнение TBFG c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFG | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TBFG и CEFZ
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -6.66% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.43% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.19% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 10.37% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 10.37% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 10.37% | +0.57% |
Сравнение комиссий TBFG и CEFZ
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и CEFZ
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CEFZ в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.25% | 4.17% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.35% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and CEFZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.25%, compared with 2.35% for TBFG.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and RiverNorth. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор