Сравнение TBFG с CEFZ
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFG charges 0.42%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 3.91%.
TBFG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 9.09% | 9.34% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.91% | 7.41% |
Correlation
The correlation between TBFG and CEFZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
TBFG
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFG c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFG | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFG и CEFZ
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -6.66% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.91% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.22% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 10.42% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 10.42% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 10.42% | +0.75% |
Сравнение комиссий TBFG и CEFZ
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и CEFZ
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности CEFZ в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.37% | 4.17% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and CEFZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.41% for TBFG.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and RiverNorth. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор