Сравнение TBFG с CEFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ).
TBFG и CEFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. CEFZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TBFG и CEFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBFG и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 0.63% | 8.27% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -0.70% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью -0.70%.
TBFG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBFG и CEFZ
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Доходность на риск
TBFG vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
TBFG
CEFZ
Сравнение TBFG c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFG | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TBFG и CEFZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и CEFZ
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности CEFZ в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.58% | 2.65% | 2.43% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.89% | 4.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBFG и CEFZ
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и CEFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBFG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -6.66% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.88% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.25% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и CEFZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBFG | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 10.47% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 10.47% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 10.47% | +0.51% |