PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с ALLW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

TBFG и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и ALLW

2026 (YTD)2025
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.74%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.86%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.86%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.45%
1 месяц
-1.52%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.48%
1 год
19.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий TBFG и ALLW

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.05

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.32

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.96

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.58

-0.52

Корреляция

Корреляция между TBFG и ALLW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и ALLW

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ALLW в 4.42%

TTM20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.42%4.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и ALLW

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-8.78%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.13%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-3.45%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.20%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и ALLW

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 4.71%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.29%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.56%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.07%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

12.80%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

12.80%

-1.82%