PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFC с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFC с TACK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFC returned 15.23% vs 14.32% for TACK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности TBFC и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBFC показывает доходность 5.77%, а TACK немного ниже – 5.73%.

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.83%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.32%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFC и TACK

2026 (YTD)20252024
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		5.77%11.38%8.18%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		5.73%10.93%13.09%

Correlation

The correlation between TBFC and TACK is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between TBFC and TACK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFC и TACK

Секторы
TBFC
TACK

Технологии

21.1%
1.1%

Финансовые услуги

18.0%

-

Промышленность

12.7%
16.1%

Здравоохранение

8.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
2.3%

Энергетика

7.3%
16.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
16.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
12.2%

Сырьевые материалы

5.7%
14.5%

Коммунальные услуги

3.8%
16.8%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

TBFC
21.1%
TACK
1.1%

Финансовые услуги

TBFC
18.0%
TACK

-

Промышленность

TBFC
12.7%
TACK
16.1%

Здравоохранение

TBFC
8.9%
TACK
16.1%

Потребительский циклический сектор

TBFC
8.1%
TACK
2.3%

Энергетика

TBFC
7.3%
TACK
16.4%

Потребительский защитный сектор

TBFC
6.3%
TACK
16.7%

Коммуникационные услуги

TBFC
6.0%
TACK
12.2%

Сырьевые материалы

TBFC
5.7%
TACK
14.5%

Коммунальные услуги

TBFC
3.8%
TACK
16.8%

Недвижимость

TBFC
2.1%
TACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOF
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

TBFC vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFC c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFCTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.52

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.17

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.46

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

7.73

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFC vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFC и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFCTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.52

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.63

+0.88

Просадки

Сравнение просадок TBFC и TACK

Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFCTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

-14.49%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-5.85%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.39%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.23%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.86%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFC и TACK

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) составляет 2.06%, в то время как у Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что TBFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFCTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.45%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

7.10%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

9.49%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

11.24%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

11.24%

-4.10%

Сравнение комиссий TBFC и TACK

TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFC и TACK

Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности TACK в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.18%1.26%1.29%0.89%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBFC and TACK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TACK has higher volatility (2.45%) compared to TBFC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs TACK's -14.49%.

On 1-year performance, TBFC leads with 15.23% vs 14.32% for TACK. On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFC has performed better with a 15.23% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.20% for TACK.

They also come from different issuers: Brinsmere and Fairlead. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.76% for TACK.

TBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFC и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор