Сравнение TBF с AGGA
TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. TBF is passively managed, while AGGA is actively managed. Over the past year, TBF returned 0.25% vs 4.23% for AGGA. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. TBF charges 0.94%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности TBF и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у AGGA с доходностью 1.14%.
TBF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 2.69%
AGGA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBF и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | -0.41% | 3.01% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 1.14% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TBF and AGGA is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.79 |
The correlation between TBF and AGGA has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBF vs. AGGA — Ранг доходности на риск
TBF
AGGA
Сравнение TBF c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBF | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.89 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 11.54 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBF и AGGA
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBF | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -1.47% | -68.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -1.47% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | 0.00% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -0.22% | -47.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.37% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и AGGA
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBF | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.79% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 1.70% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 2.16% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 2.24% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 2.24% | +12.27% |
Сравнение комиссий TBF и AGGA
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и AGGA
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности AGGA в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.24% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.92% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
TBF and AGGA have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBF has higher volatility (2.82%) compared to AGGA (0.79%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, AGGA leads with 4.23% vs 0.25% for TBF. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.23% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.94% for TBF.
AGGA has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.92% for TBF.
TBF is categorized as Inverse Bonds, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Astoria. Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.55% for AGGA.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBF и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор