PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBDAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBDAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		-9.46%17.74%49.37%46.04%-32.89%22.14%42.35%35.77%-1.36%22.88%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 17.19% против 9.31% соответственно.

TBDAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.72%
3 года*
25.64%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.19%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TBDAX:
TBDAX с TIBIXTBDAX с MEIFXTBDAX с ACIHXTBDAX с AMRGXTBDAX с BBLIXTBDAX с BLUEXTBDAX с FCGSX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий TBDAX и VTMGX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TBDAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBDAX
Ранг доходности на риск TBDAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBDAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBDAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.79

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.35

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.44

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

9.56

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBDAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.79

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Корреляция

Корреляция между TBDAX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и VTMGX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		5.18%4.69%25.46%0.00%0.00%24.42%16.89%7.91%10.66%11.19%3.34%7.91%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и VTMGX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBDAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.54%

-60.58%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-11.67%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-29.71%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.90%

-35.68%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-9.01%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-14.74%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.97%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и VTMGX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) составляет 6.92%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBDAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.83%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.28%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.68%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

15.65%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

16.45%

+5.98%