PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBDAX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBDAX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		-9.46%17.74%49.37%46.04%-32.89%22.14%42.35%35.77%-1.36%22.88%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 17.19% против 3.14% соответственно.

TBDAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.72%
3 года*
25.64%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.19%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с TBDAX:
TBDAX с TIBIXTBDAX с MEIFXTBDAX с ACIHXTBDAX с AMRGXTBDAX с BBLIXTBDAX с FCGSXTBDAX с FRFZX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий TBDAX и SDMZX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

TBDAX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBDAX
Ранг доходности на риск TBDAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBDAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBDAXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.11

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.67

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.30

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

13.37

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBDAXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.11

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.18

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.22

-0.90

Корреляция

Корреляция между TBDAX и SDMZX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и SDMZX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		5.18%4.69%25.46%0.00%0.00%24.42%16.89%7.91%10.66%11.19%3.34%7.91%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и SDMZX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBDAXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.54%

-9.76%

-59.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-1.44%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-8.51%

-29.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.90%

-9.76%

-28.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-1.11%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-1.00%

-24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

0.36%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и SDMZX

PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBDAXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

0.70%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

1.41%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

2.11%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

2.30%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

2.46%

+19.97%