Сравнение TBDAX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 17.19% против 2.25% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и PBSMX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
TBDAX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
TBDAX
PBSMX
Сравнение TBDAX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.84 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.88 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.76 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 10.65 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.84 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.60 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и PBSMX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и PBSMX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и PBSMX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -10.70% | -58.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -1.65% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -10.70% | -27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -10.70% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -1.29% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -0.88% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 0.43% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и PBSMX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 0.67% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 1.33% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 2.29% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 2.86% | +20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 2.62% | +19.81% |