Сравнение TBDAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.19% против 15.31% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и MRFOX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
TBDAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
TBDAX
MRFOX
Сравнение TBDAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.57 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.68 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 1.75 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.06 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и MRFOX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и MRFOX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -29.10% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -7.09% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -12.98% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -29.10% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -5.32% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -2.37% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.77% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и MRFOX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 3.04% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 7.08% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 11.83% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 12.04% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 14.29% | +8.14% |