Сравнение TBDAX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.19% против 13.97% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и MEIFX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
TBDAX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
TBDAX
MEIFX
Сравнение TBDAX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.81 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.74 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 3.44 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и MEIFX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и MEIFX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -54.37% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -8.99% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -23.54% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -28.67% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -5.84% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -7.76% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.06% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и MEIFX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 3.99% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 7.32% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 14.98% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 15.95% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 17.96% | +4.47% |