PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBDAX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBDAX с CHASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Chase Growth Fund (CHASX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		-9.46%17.74%49.37%46.04%-32.89%22.14%42.35%35.77%-1.36%22.88%
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -0.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBDAX имеют среднегодовую доходность 17.19%, а акции CHASX немного впереди с 17.46%.

TBDAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.72%
3 года*
25.64%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.19%

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с TBDAX:
TBDAX с TIBIXTBDAX с MEIFXTBDAX с ACIHXTBDAX с AMRGXTBDAX с BBLIXTBDAX с FCGSXTBDAX с FRFZX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий TBDAX и CHASX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CHASX в 1.14%.

TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund
CHASX
Chase Growth Fund

Доходность на риск

TBDAX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBDAX
Ранг доходности на риск TBDAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBDAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBDAXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.10

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.66

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

11.05

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBDAXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.53

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между TBDAX и CHASX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и CHASX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CHASX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		5.18%4.69%25.46%0.00%0.00%24.42%16.89%7.91%10.66%11.19%3.34%7.91%
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и CHASX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBDAXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.54%

-45.94%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-12.13%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-24.63%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.90%

-30.40%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-6.50%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-9.20%

-16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.92%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и CHASX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) составляет 6.92%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBDAXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.58%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.99%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

20.96%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

20.08%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.76%

+2.67%