Сравнение TBDAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.00% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции TBDAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.19% против 23.71% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
BPTRX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 23.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и BPTRX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
TBDAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
TBDAX
BPTRX
Сравнение TBDAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.34 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.93 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 10.54 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и BPTRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и BPTRX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BPTRX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.54% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и BPTRX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -64.11% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -10.90% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -49.87% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -51.26% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -8.27% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -13.82% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.11% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и BPTRX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.83% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 22.21% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 33.35% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 33.89% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 32.72% | -10.29% |