Сравнение TBCUX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCUX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCUX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 2.01% | 26.69% | -2.49% | 12.70% | -8.18% | 10.77% | -0.02% | 13.68% | -9.00% | 21.61% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCUX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.80% соответственно.
TBCUX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 6.64%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCUX и KGIIX
TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
TBCUX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
TBCUX
KGIIX
Сравнение TBCUX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCUX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 3.56 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 4.34 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 5.30 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 19.59 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCUX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.56 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TBCUX и KGIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCUX и KGIIX
Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 8.00% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBCUX и KGIIX
Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCUX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -27.81% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -8.76% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -27.81% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -27.81% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -5.78% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -6.15% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.37% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCUX и KGIIX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Kopernik International Fund (KGIIX) имеют волатильность 5.51% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCUX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.35% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 10.93% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 13.41% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 13.21% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 12.75% | +1.06% |