PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCUX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCUX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCUX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		0.24%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, TBCUX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.45% против 8.55% соответственно.

TBCUX

1 день
-0.12%
1 месяц
-11.46%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.11%
1 год
17.07%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.22%
10 лет*
6.45%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с DSEFXTBCUX с TWEBXTBCUX с ANDIXTBCUX с EPDIXTBCUX с FINVXTBCUX с FSOSXTBCUX с TBGVX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий TBCUX и FSGEX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

TBCUX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCUX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCUXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.93

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.89

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.46

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCUX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCUXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между TBCUX и FSGEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и FSGEX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		8.14%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и FSGEX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCUXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-34.74%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.24%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-29.66%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-34.74%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-11.24%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.51%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.86%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и FSGEX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCUXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.21%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

10.85%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

16.09%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

15.14%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

16.12%

-2.31%