PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с TILV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBAL.TO с TILV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBAL.TO (TD Balanced ETF Portfolio) and TILV.TO (TD Q International Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by TD, while TILV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, TBAL.TO returned 9.50%/yr vs 10.40%/yr for TILV.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TBAL.TO charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for TILV.TO.

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и TILV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBAL.TO показывает доходность 7.88%, а TILV.TO немного ниже – 7.71%.

TBAL.TO

1 день
0.49%
1 месяц
4.06%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.50%
1 год
19.17%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

TILV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
0.99%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.49%
1 год
14.14%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TILV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		7.88%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		7.71%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%3.85%

Correlation

The correlation between TBAL.TO and TILV.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.38

Over the past year, TBAL.TO and TILV.TO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

TD Q International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с ZBAL.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с RIDH.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIV.TO

Доходность на риск

TBAL.TO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOTILV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.28

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.78

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.00

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

6.46

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. TILV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа TILV.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и TILV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOTILV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.28

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.66

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и TILV.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TILV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBAL.TOTILV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-26.64%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-7.11%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.03%

-7.62%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-16.32%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.98%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.28%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.19%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и TILV.TO

Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 2.91%, в то время как у TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBAL.TOTILV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.45%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

9.32%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

11.13%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

10.04%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

11.67%

-2.70%

Сравнение комиссий TBAL.TO и TILV.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TILV.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и TILV.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TILV.TO в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.29%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.93%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TBAL.TO and TILV.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBAL.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBAL.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for TILV.TO.

TBAL.TO is categorized as Global Allocation, while TILV.TO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for TBAL.TO and 0.40% for TILV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBAL.TO и TILV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор