PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

TBAL.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.33%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

TBAL.TO

1 день
1.74%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.23%
1 год
12.93%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с TQCD.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и VBAL.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.85

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.86

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

7.73

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.71

+0.25

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и VBAL.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.50%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-21.19%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.55%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-16.43%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.72%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.21%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и VBAL.TO

TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеют волатильность 4.05% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.26%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

10.14%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

8.54%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

10.10%

-1.14%