PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).

TBAL.TO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.64%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 0.64%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.01%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и ZBAL.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZBAL.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZBAL.TO
BMO Balanced ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOZBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.78

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.68

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

6.88

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.83

+0.14

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и ZBAL.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.86%

TTM2025202420232022202120202019
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.86%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и ZBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-20.75%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.75%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-16.32%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.23%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и ZBAL.TO

TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеют волатильность 3.95% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.02%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

6.45%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

10.38%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

8.62%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

10.16%

-1.20%