TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TD Balanced ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) показал доход в 0.33% с начала года и 12.93% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TBAL.TO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.5%.

TD Balanced ETF Portfolio: годовая альфа составляет 3.08%, бета — 0.40, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 19.08.2020.

• Этот ETF участвовал в 59.09% снижения S&P 500 Index, но только в 55.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия TBAL.TO составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

TBAL.TO имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TD Balanced ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TD Balanced ETF Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TD Balanced ETF Portfolio показал максимальную просадку в 17.34%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка TD Balanced ETF Portfolio составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.