PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

TBAL.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBAL.TO показывает доходность 0.85%, а TGRO.TO немного ниже – 0.84%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с TQCD.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TOTGRO.TO с ZEQT.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и TGRO.TO

И TBAL.TO, и TGRO.TO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.89

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.80

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

8.08

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.12

+0.86

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и TGRO.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-18.37%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.35%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-18.37%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.78%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.54%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.30%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и TGRO.TO

Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.01%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

8.13%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

13.72%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

11.64%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

768.01%

-759.05%