PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с CA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

TAXX и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и CA

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с VTEBCA с BSMRCA с BSMSCA с PSWDCA с SCMB

Сравнение комиссий TAXX и CA

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXX vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.84

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.11

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.09

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

3.10

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.84

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.58

+1.98

Корреляция

Корреляция между TAXX и CA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и CA

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CA в 3.23%

TTM20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и CA

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-5.24%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-3.67%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.88%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.30%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.29%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и CA

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.27%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.77%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

4.38%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

4.09%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

4.09%

-2.47%