Сравнение TAXT с TDTF
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - TAXT is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Focused Municipal Bond Index, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAXT показывает доходность 1.59%, а TDTF немного ниже – 1.52%.
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам TAXT и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.52% | 1.18% |
Correlation
The correlation between TAXT and TDTF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. TDTF — Ранг доходности на риск
TAXT
TDTF
Сравнение TAXT c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXT | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.47 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок TAXT и TDTF
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -12.02% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.57% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.91% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и TDTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 3.05% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 5.69% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 5.07% | -2.54% |
Сравнение комиссий TAXT и TDTF
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и TDTF
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности TDTF в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.71% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and TDTF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.
TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.54% for TAXT.
TAXT is categorized as Municipal Bonds, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.18% for TDTF.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор