Сравнение TAXT с PVI
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index while PVI tracks the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for PVI.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и PVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у PVI с доходностью 0.60%.
TAXT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам TAXT и PVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.45% | 3.91% |
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.60% | 1.18% |
Correlation
The correlation between TAXT and PVI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. PVI — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PVI
Сравнение TAXT c PVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | PVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и PVI
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки PVI в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и PVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -4.10% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.16% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.28% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и PVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 2.66% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 1.98% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 1.76% | +0.77% |
Сравнение комиссий TAXT и PVI
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и PVI
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PVI в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.14% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and PVI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PVI.
TAXT has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.14% for PVI.
TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.25% for PVI.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и PVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор