Сравнение TAXT с WTMU
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while WTMU is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for WTMU.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и WTMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у WTMU с доходностью 0.54%.
TAXT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMU
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и WTMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.66% | 3.91% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 0.54% | 3.52% |
Correlation
The correlation between TAXT and WTMU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. WTMU — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTMU
Сравнение TAXT c WTMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | WTMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и WTMU
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки WTMU в -4.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и WTMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -4.24% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.42% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.68% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и WTMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 2.23% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.66% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.66% | -2.12% |
Сравнение комиссий TAXT и WTMU
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WTMU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и WTMU
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности WTMU в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 2.98% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and WTMU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for WTMU.
WTMU has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: Northern Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.25% for WTMU.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и WTMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор