Сравнение TAXT с FUMB
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while FUMB is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.63%.
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 3.91% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.63% | 0.76% |
Correlation
The correlation between TAXT and FUMB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. FUMB — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FUMB
Сравнение TAXT c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и FUMB
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -2.68% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.19% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 0.81% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.17% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.76% | +0.73% |
Сравнение комиссий TAXT и FUMB
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и FUMB
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FUMB в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.76% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and FUMB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
TAXT has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.76% for FUMB.
They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор