Сравнение TAXS с TDTF
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAXS показывает доходность 1.08%, а TDTF немного выше – 1.09%.
TAXS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам TAXS и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.08% | 1.22% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.09% | 1.26% |
Correlation
The correlation between TAXS and TDTF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. TDTF — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDTF
Сравнение TAXS c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и TDTF
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -12.02% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.99% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.89% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и TDTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 3.16% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 5.68% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 5.07% | -4.10% |
Сравнение комиссий TAXS и TDTF
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и TDTF
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TDTF в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.36% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and TDTF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.
TDTF has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 2.03% for TAXS.
TAXS is categorized as Municipal Bonds, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.18% for TDTF.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор