Сравнение TAXS с TDTF
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 1.52%.
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам TAXS и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.52% | 1.18% |
Correlation
The correlation between TAXS and TDTF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. TDTF — Ранг доходности на риск
TAXS
TDTF
Сравнение TAXS c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXS | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 0.47 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок TAXS и TDTF
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -12.02% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.57% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.91% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и TDTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 3.05% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 5.69% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 5.07% | -4.07% |
Сравнение комиссий TAXS и TDTF
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и TDTF
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TDTF в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.71% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and TDTF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.
TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.82% for TAXS.
TAXS is categorized as Municipal Bonds, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.18% for TDTF.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор