Сравнение TAXS с PVI
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index while PVI tracks the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for PVI.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и PVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PVI с доходностью 0.57%.
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам TAXS и PVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.57% | 1.24% |
Correlation
The correlation between TAXS and PVI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. PVI — Ранг доходности на риск
TAXS
PVI
Сравнение TAXS c PVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXS | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 0.53 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок TAXS и PVI
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки PVI в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и PVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -4.10% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.17% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.28% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и PVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 2.67% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.98% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.75% | -0.75% |
Сравнение комиссий TAXS и PVI
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и PVI
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PVI в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.15% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and PVI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PVI.
PVI has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.82% for TAXS.
TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.25% for PVI.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и PVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор