Сравнение TAXS с PVI
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index while PVI tracks the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Both are passively managed. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for PVI.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и PVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у PVI с доходностью 1.01%.
TAXS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PVI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.34%
- Всё время*
- 1.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.23K | $179.52K | $220.07K | |
| $428.31K | $651.14K | $951.21K |
Сравнение доходности по годам TAXS и PVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.18% | 1.22% |
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 1.01% | 1.18% |
Correlation
The correlation between TAXS and PVI is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. PVI — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PVI
Сравнение TAXS c PVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | PVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и PVI
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки PVI в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и PVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -4.10% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.28% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и PVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 2.71% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 2.02% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.78% | -0.74% |
Сравнение комиссий TAXS и PVI
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и PVI
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PVI в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.16% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.25% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and PVI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PVI.
TAXS has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.16% for PVI.
TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.25% for PVI.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и PVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор