PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXM с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXM с TAXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both Municipal Bonds funds from BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, TAXM returned 6.44% vs 3.92% for TAXX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TAXM и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXM показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.11%.

TAXM

1 день
0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.58%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXM и TAXX

2026 (YTD)2025
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		1.26%3.71%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.11%3.60%

Correlation

The correlation between TAXM and TAXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с TAXM:
TAXM с ZMUNTAXM с DBETAXM с BCITAXM с BILTAXM с OVMTAXM с DBCTAXM с COMB
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR

Доходность на риск

TAXM vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXM
Ранг доходности на риск TAXM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXM c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXMTAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.33

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.44

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.59

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.45

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

13.54

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXM vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXM и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXMTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.60

-1.45

Просадки

Сравнение просадок TAXM и TAXX

Максимальная просадка TAXM за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXM и TAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXMTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-0.91%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-0.88%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.17%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.29%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXM и TAXX

BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что TAXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXMTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.34%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

0.84%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.69%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

1.59%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

1.59%

+1.96%

Сравнение комиссий TAXM и TAXX

И TAXM, и TAXX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXM и TAXX

Дивидендная доходность TAXM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности TAXX в 3.50%

ПозицияTTM20252024
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		3.29%2.75%0.00%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%

Часто задаваемые вопросы

TAXM and TAXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAXM has higher volatility (0.94%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, TAXM dropped -3.10% vs TAXX's -0.91%.

On 1-year performance, TAXM leads with 6.44% vs 3.92% for TAXX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAXM has performed better with a 6.44% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXM and TAXX have the same expense ratio: 0.35% per year.

TAXX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.29% for TAXM.

TAXM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXM и TAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор