PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXE с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXE с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

TAXE и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXE и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXE и SUB

2026 (YTD)20252024
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.38%3.64%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.38%.

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.27%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с THYFTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с FUMB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий TAXE и SUB

TAXE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

TAXE vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXE c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXESUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.19

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.72

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

9.83

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXE vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXESUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.19

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.42

+0.96

Корреляция

Корреляция между TAXE и SUB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXE и SUB

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок TAXE и SUB

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXESUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-9.46%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.23%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.51%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.92%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.34%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXE и SUB

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TAXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXESUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.52%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.80%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

1.50%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

1.64%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

2.59%

+0.64%