Сравнение TAXE с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
TAXE и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXE и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXE и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 0.32% | 5.78% | 1.55% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
TAXE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXE и SCHO
TAXE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TAXE vs. SCHO — Ранг доходности на риск
TAXE
SCHO
Сравнение TAXE c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXE | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.44 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.92 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.42 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 17.32 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXE | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TAXE и SCHO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXE и SCHO
Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.50% | 3.46% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок TAXE и SCHO
Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXE | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -5.69% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.86% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.43% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.61% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.22% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXE и SCHO
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TAXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXE | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.52% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.87% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 1.52% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 1.55% | +1.68% |